MÉDIA DE MOVIMENTO DUPLA Enquanto os sistemas de média simples e dupla em movimento são comuns, eles são mencionados principalmente como sistemas de reversão que estão no mercado 100 do tempo. Sabemos que o mercado não se tende 100 vezes, então o exemplo do sistema de cruzamento médio em movimento duplo abaixo é configurado para desencadear uma entrada, mas nem sempre está no mercado. A versão do sistema de reversão é mencionada e testada como a média móvel dupla no Guia do Tornozelo e Comerciantes Técnicos para Análise de Computadores do Mercado de Futuros. O sistema de cruzamento de média dupla em movimento é uma versão simplificada do sistema Donchian 5 e 20 que é mencionado e testado no Guia Dow Jones-Irwin para sistemas de negociação, no entanto, vimos outras versões do sistema Donchian 520 com regras de entrada adicionais além da Simples cruzamento de MA sozinho. LeBeau e Lucas dizem que o Donchian 520. Não é um sistema de reversão simples, mas usa um conjunto elaborado de filtros. A entrada básica do sistema de média dupla móvel é quando a linha média móvel mais rápida do cronograma cruza a linha média móvel mais lenta do timeframe. Para as médias móveis do Donchian de 5 dias e 20 dias, uma posição longa ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 20 dias. Uma posição curta ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. Você pode optar por pegar a entrada assim que as linhas cruzarem ou aguardar até o preço fechar no lado da cruz. TAMANHO DE POSIÇÃO O dimensionamento de posição e a parada são as maiores mudanças a partir da versão de reversão. Bem, use uma parada e calcule o tamanho da posição usando o método de porcentagem de volatilidade, que é um risco estabelecido se for interrompido. Para o nosso exemplo, temos uma parada ATR 1.5 de 14 dias que arrisca o patrimônio da conta 2 por posição. Se uma entrada longa em 10 tiver uma parada em 8,5, 1,5 estaria em risco para cada ação se fosse uma compra de ações. Se o tamanho da conta for 10.000 e o risco por posição for 2, seu risco seria 200. O 200 (10.000 2) dividido por 1.50 (do valor ATR se a parada for atingida) seria uma posição de 133 ações. Calcule o tamanho da posição tomando seu risco e dividindo-o pelo valor do movimento até a parada. Juntamente com o cálculo do tamanho da posição, use um múltiplo do ATR como parada. Um exemplo é usar um ATR de 14 dias multiplicado por 1,5 e, assim, adicionar números a ele. Se você tiver um estoque que você inseriu em 10 e o ATR de 14 dias é 1, você seria impedido de uma posição longa às 8.50. Uma posição curta seria interrompida às 11h50. As versões de reversão esperam até que as linhas de média móvel atravessem o outro lado, mas, dependendo dos seus prazos, você pode ter um atraso significativo que dá grande parte do lucro das tendências. Uma saída mais apertada, como o preço que atinge uma SAR Parabólica, uma ruptura de um canal de preço ou a interrupção de outra linha média móvel pode ser uma alternativa melhor para o seu sistema. VARIÁRIOS Para evitar alguns whipsaws quando o mercado está tendendo de lado, você pode adicionar filtragem adicional, como ADX, Stochastics ou RSI. Se você estiver usando prazos mais lentos, as médias móveis irão atrasar a ação de preço, de modo que um filtro adicional para compensar pode ser um novo preço alto antes de uma posição longa ou um novo preço baixo antes de uma posição curta. MAIS DETALHES Uma pesquisa na internet irá encontrar muitas páginas relacionadas a este sistema. Você também pode encontrá-lo nos três livros mencionados acima com resultados de testes e compará-lo com outros sistemas. Way of the Turtle usa-o como um sistema de longo prazo com linhas de 100 dias e 350 dias. Guia Técnico de Comerciantes de Análise de Computadores do Futures Market e The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems usá-lo com as linhas de 5 dias e 20 dias. Copie 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre nós Contate-nos VOCE ASSUME TODOS OS RISCOS ASSOCIADOS COM DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECIAL NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. Os INVESTIDORES NÃO DEVEM UTILIZAR USO DO CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER, COMO SEMPRE EXISTE O RISCO DE PERDA SUBSTANCIAL. Os INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR TOTALMENTE A SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DE TRADING. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA RESULTADOS FUTUROS. Médias móveis exponenciais explícitas Explicaram que os comerciantes confiaram em médias móveis para ajudar a identificar pontos de entrada de negociação de alta probabilidade e saídas lucrativas por muitos anos. Um problema bem conhecido com as médias móveis, no entanto, é o atraso grave que está presente na maioria dos tipos de médias móveis. A média móvel exponencial dupla (DEMA) fornece uma solução calculando uma metodologia de média mais rápida. História do Double Exponential Moving Average Na análise técnica. O termo médio móvel refere-se a uma média de preço para um instrumento comercial específico ao longo de um período de tempo especificado. Por exemplo, uma média móvel de 10 dias calcula o preço médio de um instrumento específico nos últimos dez dias, uma média móvel de 200 dias calcula o preço médio dos últimos 200 dias. Cada dia, o período de look-back avança para basear cálculos no último X número de dias. Uma média móvel aparece como uma linha suave e curva que fornece uma representação visual da tendência de longo prazo de um instrumento. As médias móveis mais rápidas, com períodos de retrocesso mais curtos, são médias móveis mais lisas e mais rápidas, com períodos mais longos, são mais suaves. Porque uma média móvel é um indicador retroativo, está atrasado. A média móvel exponencial dupla (DEMA), mostrada na Figura 1, foi desenvolvida por Patrick Mulloy na tentativa de reduzir o tempo de latência encontrado nas médias móveis tradicionais. Foi introduzido pela primeira vez na Revista Técnica de Análise Técnica de Stocks de fevereiro de 1994, no artigo da Mulloys, Suavizando dados com médias móveis mais rápidas. (Figura 1: Este gráfico de um minuto do contrato de futuros e-mini Russell 2000 mostra duas médias móveis exponenciais diferentes e um período de 55 vezes aparece em azul, Um período de 21 em rosa. Calculando uma DEMA como Mulloy explica em seu artigo original, o DEMA não é apenas uma EMA dupla com o dobro do tempo de atraso de uma única EMA, mas é uma implementação composta de EMAs simples e duplas que produzem outra EMA com menos atraso do que qualquer um dos originais dois. Em outras palavras, o DEMA não é simplesmente dois EMAs combinados, ou uma média móvel de uma média móvel, mas é um cálculo de EMAs simples e duplas. Quase todas as plataformas de análise de negociação possuem o DEMA incluído como um indicador que pode ser adicionado aos gráficos. Portanto, os comerciantes podem usar o DEMA sem conhecer a matemática por trás dos cálculos e sem ter que escrever ou inserir qualquer código. Comparando o DEMA com as médias móveis tradicionais, as médias móveis são um dos métodos mais populares de análise técnica. Muitos comerciantes usam-nos para detectar reversões de tendência. Especialmente em um crossover de média móvel, onde duas médias móveis de diferentes comprimentos são colocadas em um gráfico. Pontos onde as médias móveis cruzam podem significar oportunidades de compra ou venda. O DEMA pode ajudar os comerciantes a reverter mais cedo porque é mais rápido responder às mudanças na atividade do mercado. A Figura 2 mostra um exemplo do contrato de futuros e-mini Russell 2000. Este gráfico de um minuto tem quatro médias móveis aplicadas: 21-período DEMA (rosa) 55-período DEMA (azul escuro) 21-período MA (azul claro) 55-período MA (luz verde) Figura 2: Este gráfico de um minuto de O contrato de futuros e-mini Russell 2000 ilustra o tempo de resposta mais rápido do DEMA quando usado em um crossover. Observe como o crossover DEMA em ambos os casos aparece significativamente mais cedo do que os cruzamentos do MA. O primeiro cronômetro DEMA aparece às 12:29 e o próximo bar abre a um preço de 663,20. O cruzamento de MA, por outro lado, se forma às 12:34 e o próximo preço de abertura de barras é de 660,50. No próximo conjunto de crossovers, o cronômetro DEMA aparece às 1:33 e a próxima barra abre em 658. O MA, em contraste, forma às 1:43, com a próxima barra abrindo em 662.90. Em cada caso, o cronômetro DEMA fornece uma vantagem em entrar na tendência anterior ao cruzamento do MA. (Para mais informações, leia o Tutorial de Moedas em Movimento.) Negociação com um DEMA Os exemplos de cruzamento de média móvel acima ilustram a eficácia de usar a média móvel exponencial mais rápida e rápida. Além de usar o DEMA como um indicador autônomo ou em uma configuração crossover, o DEMA pode ser usado em uma variedade de indicadores, onde a lógica é baseada em uma média móvel. Ferramentas de análise técnica, como Bollinger Bands. A movimentação média média convergente (MACD) e a média móvel exponencial tripla (TRIX) são baseadas em tipos de média móvel e podem ser modificadas para incorporar uma DEMA em lugar de outros tipos mais tradicionais de médias móveis. Substituir o DEMA pode ajudar os comerciantes a detectar diferentes oportunidades de compra e venda que estão à frente daqueles fornecidos pelas MAs ou EMAs tradicionalmente utilizados nesses indicadores. Obviamente, entrar em uma tendência mais cedo e não mais tarde geralmente leva a maiores lucros. A Figura 2 ilustra esse princípio - se usássemos os crossovers como sinais de compra e venda. Nós inserimos os negócios significativamente mais cedo quando usamos o crossover DEMA em oposição ao cruzamento de MA. Bottom Line Traders e investidores usaram há muito tempo médias móveis em suas análises de mercado. As médias móveis são uma ferramenta de análise técnica amplamente utilizada que fornece um meio de visualizar e interpretar rapidamente a tendência a longo prazo de um determinado instrumento de negociação. Como as médias móveis pela própria natureza são indicadores de atraso. É útil ajustar a média móvel para calcular um indicador mais rápido e mais responsivo. A média móvel exponencial dupla fornece aos comerciantes e investidores uma visão da tendência a longo prazo, com a vantagem de ser uma média móvel mais rápida com menos tempo de atraso. (Para leitura relacionada, dê uma olhada em Combo MACD em Movimento Médio e em Vendas Móveis Externas Simples.) Estratégia de Crossover Média em Movimento Nesta página, a Id gostaria de compartilhar um par de sistemas de cruzamento em média móvel. Um usa duas médias móveis simples (smas) e a outra usa três smas. Já pensou em usar um sistema de média dupla em troca de comércio. Se você estiver considerando usar cruzamentos de média dupla para entrar e sair de negociações, você pode considerar testar um sistema de MA triplo também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de ajuste de curva. Mas, como alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vejamos alguns princípios básicos primeiro. O QUE É UM MUDANÇO MOVENTE CROSSOVER A imagem à direita é um exemplo de um cruzamento médio de média dupla. Que iniciaria um sinal de compra (cronograma de alta). Uma média móvel mais rápida (8 sma - azul) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - amarelo). Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (na negociação ao vivo) seria em algum lugar dentro da próxima barra. Muito provavelmente perto do aberto daquele bar. Se você ainda não fez qualquer teste, este tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros que você testará, uma vez que requer muito poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, você achará que o preço de abertura da barra seguinte após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você realmente estava negociando usando software de negociação automatizado. Esta é uma aproximação próxima de onde seu comércio ocorreria. Com um típico sistema de reversão de parada, esta entrada longa não seria retirada até que o Mestre azul e mais rápido subisse abaixo do MA amarelo e mais lento. Este cruzamento de baixa de MA não só sai do comércio, mas também inicia um curto comércio na direção oposta. Assim, com sistemas de cruzamento de média dupla, o comerciante está sempre em um comércio, longo ou curto. Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia. DUAS MOVIMENTAÇÃO MÉDIA CROSSOVER Utilize um gráfico de 5 minutos de SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Rápido (8 sma - verde) e Lento (13 sma - amarelo). Eu escolhi esse dia em particular, porque queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de cruzamento em média móvel. A primeira troca longa depois das 11:00 da manhã vai muito bem e, na verdade, ganha uma boa entrada de retração. A saída às 12h45 é rentável. Mas, quero que Id como você observe é a ação agitada do preço entre as 12:00 às 3:00. É aí que os sistemas de dupla MA podem realmente destruir seus lucros. Os MAs apenas começam a avançar e aí causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro comércio. Se uma pessoa estava negociando esse método neste dia, felizmente eles teriam visto um comércio vencedor mais decente às 2:30. A boa parte deste sistema é exibida no primeiro comércio e no último comércio. Enquanto os cruzamentos médios móveis falharem miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação de preços de tendência. Se você voltar a testar esses simples sistemas de parada e reversão, e inspecionar um que sai com um lucro, provavelmente achará que a vitória é inferior a 50, mas o vencedor médio será maior do que o perdedor médio. Isso porque os sistemas de cruzamento média em movimento são essencialmente sistemas de negociação de tendências. E, os sistemas de negociação de tendências quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa relação entre a velocidade e a expectativa. Nos gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. TRIPLE MOVING MÉDIA CROSSOVER Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de inversão de tipo reverso, pelo que um sinal para uma saída, também produz um comércio na direção oposta. Mas se apresentarmos uma terceira média móvel ao sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhuma troca ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, iriam usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver aumentando, e a linha rápida (4 sma) cruza acima da linha do meio (10 sma), há um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio. As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil de ver, que esse sistema é semelhante a tirar trocas da tendência de um período de tempo maior. Uma alternativa a este sistema, seria apenas pegar entradas longas, quando ambas as médias médias rápidas e médias estão acima da sma lenta. Esteja ciente de que, quando estiver lidando com três graus de liberdade (3 variáveis), em vez de duas como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muitas mais combinações possíveis para testar. Claro, o software de backtesting faz isso um instante, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade nem sempre faz um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto em testes. Um exemplo é abaixo. Se você estiver interessado em médias móveis, você também pode querer verificar minha página sobre como usar as médias móveis como uma parada final.
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